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在美国联邦储备委员会下周议息会议召开前夕,美国政策的不确定性对美元汇率形成压制,美元即将迎来 6 月以来表现最差的一周。
彭博美元即期指数周五跌至三周低点,单周跌幅达 0.9%,创下近七个月来的最大跌幅。期权交易员目前正支付溢价,对冲未来一个月美元进一步下跌的风险 —— 这与一周前的市场情绪形成鲜明反差,彼时美元看涨情绪一度升至 11 月以来的高点。
本周投资者的情绪犹如坐上过山车。美国总统唐纳德?特朗普先是以谋求收购格陵兰岛为由,扬言对欧洲加征关祱;随后又在达沃斯世界经济论坛期间与北约秘书长马克?吕特达成协议,突然宣布放弃关祱威胁。值得注意的是,尽管市场押注美国经济韧性强劲将促使美联储维持利率不变,进而推动美国国债收益率走高,但美元汇率依旧下滑,这表明对美元而言,政治风险已成为比货币政策更重要的影响因素。
“当前来看,2026 年美元的回报分布几乎必然是大幅偏向下跌区间的。” 光谱市场公司总裁、前外汇交易员布伦特?唐纳利在一份报告中写道,“全世界都逐渐意识到,美国的政策乱象远未结束。”
货币市场预计,美联储今年将实施两次 25 个基点的降息,同时认为下周会议宣布调整利率的可能性几乎为零。反映 1 月 28 日美联储政策决议的一周期波动率,在周四攀升至一个多月以来的高点后,于周五小幅回落。
市场对于美联储独立性的担忧,以及对美联储主席杰罗姆?鲍威尔继任者或将屈从于特朗普的压力、加快降息步伐的预期,也在对美元汇率形成拖累。
特朗普表示,他已完成对美联储主席候选人的面试,并重申心中已有合适人选。此前,特朗普曾多次批评鲍威尔降息行动过于迟缓。
宏利投资管理公司高级全球宏观分析师埃丽卡?卡米莱里表示:“随着政策波动性上升,美元已成为美国风险溢价的‘泄压阀’。这也解释了为何尽管市场下调了对美联储降息幅度的预期,美元本周依旧出现急转直下的行情。”
美元空头情绪升温
美国商务部经济分析局周四公布的数据显示,美国三季度经济年化增长率修正后为 4.4%,创下两年来的最快增速。美国劳工部最新数据则显示,经历了节假日期间的波动后,上周美国首次申领失业救济金人数趋于平稳,维持在低位水平。在截至 1 月 17 日的一周内,首次申领失业救济金人数增加 1000 人,升至 20 万人,而彭博社调查的经济学家给出的预期中值为 20.9 万人。
摩根大通驻纽约外汇策略师帕特?洛克表示:“美国劳动力市场的乐观表现,目前尚未对我们偏温和的美元空头观点构成威胁。未来几周,美国的政策事件风险也将整体偏向利空美元。”
彭博美元即期指数上周一度升至 200 日移动平均线位置,随后回落。自今年 4 月以来,这条均线就一直是阻碍美元大幅反弹的重要压力位。该指数曾在去年 11 月和今年 1 月初短暂站上这条均线,但之后均重拾下跌趋势。
彭博社策略师观点
“本周早些时候美元与美股同步下跌,这一现象提醒市场,美元或许已不再是股市的‘减震器’。彭博美元即期指数与标普 500 指数的三个月期相关性目前已再度近乎归零 —— 这意味着投资组合的对冲保护作用有所减弱,进而需要提高对冲比率。海外市场涌现的颇具吸引力的投资替代选项,加之关祱手段重新被用作胁迫性工具,这些因素都可能重新激活去年导致美元大幅下跌的同一股力量。”
—— 塔季扬娜?达里耶,市场实时分析团队宏观策略师
得益于特朗普在格陵兰岛相关关祱问题上的政策反转,本周 G10 货币中风险敏感型货币的表现优于其他币种。过去五个交易日里,新西兰元、挪威克朗和澳元兑美元的涨幅位居前列,而日元的表现则落后于其他 G10 货币。
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